许同学2019-01-28 10:37:51
许同学市场风险管理，第5节课，第30分钟，再correlation swap里面，方法2，说买一个指数的call，卖一个个股的call，这里面的个股的ρ，是个股和什么的ρ？
回答（1）
Robin Ma2019-01-31 22:01:18
Robin Ma同学你好，这是相关系数的，即个股和大盘指数的收益率（波动率）相关系数，当你买入股指的看涨期权卖出个股的看涨期权时候，只要他们波动率之间的相关系数越大，比如股票涨了，大盘一起涨，那么指数期权获得的收益会更大一点，因此买入指数的看涨期权卖出个股的看涨期权来套利。
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