蛋同学2024-01-16 12:08:34
蛋同学老师，请讲一下关于delta和option价格计算的公式，比如说ATM，ITM，OTM的时候，call和put option的delta是多少～
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Will2024-01-17 08:28:56
Will同学你好，期权的Delta是用来衡量期权价格变动与标的资产价格变动之间的关系
看涨期权的Delta是N(d1)，取值范围是从0（深度OTM）到1(深度ITM),delta=0.5时是ATM.
看跌期权的Delta是N(d1)-1，取值范围就是从-1（深度ITM）到0（深度OTM）。delta=-0.5是ATM
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