蛋同学2024-01-13 23:02:57
蛋同学A选项，VaR不是10 days的嘛？为什么说是daily呀？还有个地方我有点懵，就是SVaR和VaR都是多少days的呀？之前看过SVaR是weekly，然后VaR是10 days嘛？
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Will2024-01-14 10:22:41
Will同学你好，首先第一个问题的，这里的10days也并不是我直接算出来的，准确的说是我们先算出1天的VAR，在通过平方根法则，计算出来的10天的VAR。因此daily basis是没有问题的。
第二个问题，如果同学是想问IMA的方法。那个方法涉及到了VAR和SVAR，其中VAR值提及了两个时长的VAR和SVAR，一个是过去一天的VAR和SVAR，以及过去60天的平均的VAR和SVAR。
最后一个问题，他们计算用的就是一整年的数据。
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