潘同学2019-01-25 01:32:49
潘同学我仔细算了……还是有问题，根本算不出答案上的7.几？？ var1 = sqrt(0.5783^2 *1.2^2 + 0.4217^2 *1.2^2 +2*0.36*1.2*1.2*0.5783*0.4217) = sqrt(0.481581+0.256076+0.252843) =0.995239 varEquity = varEmerge = 1.2 *sqrt(10)*2.33/1.65 = 5.3587 newWeightEquity = 0.4819 newWeightEmerge = 0.5181 var2 = sqrt(0.4819^2 *5.3587^2 + 0.5181^2 *5.3587^2 +2*0.36*5.3587*5.3587*0.481 9*0.5181) = sqrt(6.7089+7.7081+5.162) =4.42 var2 - var1 = 3.43 完全按照视频上的公式把数字带进公式里面。根本算不出7.几。我严重怀疑这题的答案是错的！！
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Crystal2019-01-26 10:29:43
Crystal同学你好，我看了你这么多的问题，几乎都是和组合的var值计算相关的。
这里我系统的和你说一下。首先你先不要激动。
计算组合VAR值的公式是有两大种方式，第一种是先通过单个资产的波动率来计算组合的波动率，然后把组合的波动率带入到var值的公式计算中。
还有一种方式就是先分别计算资产的var值，然后再计算组合的var值。
但是这两种方式不管哪一种都会有一个陷阱在里面。就是关于权重的问题，如果说题干直接给了波动率以及对应的每个资产给出的position，那么这个position就是间接的告诉你这个资产在整个组合中的权重是多少。
如果题干中直接给了权重，那么在计算组合的权重中是需要将权重也平方的。
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