潘同学2019-01-25 00:51:28
潘同学讲的啥玩意儿？？？portfolio的VAR公式，书上明确写了是不需要乘以weight的。我特地翻书出来看的。第四本书，第67页写的。按照书上的公式算，算出来的答案应该是A，4.6附近。这38题的讲解视频真是拍的有够差的！自相矛盾的，公式写错的。找人重拍吧……浪费我时间
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Crystal2019-01-26 10:19:05
Crystal同学你好，在计算var值的时候，一般情况下是要求加上weight来进行计算的，你标出的公式中没有加权重是因为公式中的var值已经计算过权重了。
这个权重是以每个资产投了多少钱表示的。
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