潘同学2019-01-24 22:23:41
潘同学我这里 不能理解了！！后面有一题，说因为asset和liability的关系是相反的，所以即使给出的相关系数是正的，在算标准差点时候也要用-2*correlation*asset*liablity*σasset*σliability。这里莫名又变成+2*correlation*asset*liablity*σasset*σliability。这不是自相矛盾吗？我就是看了这道题，后面那题做错了！！
回答（1）
Crystal2019-01-26 11:55:57
Crystal同学你好，两个其实都是减法的，对于求组合的波动率的那一步来讲，视频上老师虽然写的是加法，但是他还是按照减法来进行计算的。
减法计算出来的数值才是355.104。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片