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176****60822024-01-13 00:06:04

老师，相关性等于1，风险不分散吧，分区法为什么是独立相加，应该加上两两风险的相关计算吧。

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回答（1）

黄石2024-01-15 09:56:00

同学你好。分区化的方法是将各风险对应的资本金直接加总，相当于不考虑分散化（或者说默认风险相关性为1）。这种做法的好处是在于最后计算得出的风险资本只多不少，较为保守。

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