135****0596回答（2）
黄石2024-01-10 09:20:19
黄石同学你好。A这里说的是loss，D说的是earning。给定Profit/Loss的数据，同时假设其服从正态分布，则可知该分布左尾5%分位数 = 20 - 1.65*10 = $3.50 million，即5%的情况下收益会少于$3.50 million，95%的情况下收益会大于$3.50 million。理论上这对应VaR = - $3.50 million（这种情况的话实践中一般倾向于直接将VaR取0）。
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徐一2024-03-18 10:50:17
徐一太绕了 能不能按照原始带负号的计算公式在讲一遍啊
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