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135****05962023-12-30 19:11:57

老师好，请问如果两个资产求VAR，用公式VAR=Z ＯＶ成立吗？

回答（1）

苏学科2024-01-02 09:33:41

同学你好，每一个单个资产的var都是这个公式，但是前提是收益率是零的情况下
组合资产只有当收益率是零的情况下，才可以用第一行的那个公式
第二行的公式是在任何情况下都可以直接用的

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