曾同学2019-01-18 15:55:59
曾同学既然原版书也说了，实际上就是3.16倍的mc再乘于1天的var，为啥还要弄个10天的var。过去60天的10天var又怎么算呢？60天，10天为一个周期，就是能取51个10天var，再平均吗？
回答（1）
Cindy2019-01-18 18:10:01
Cindy同学你好，10天的VaR是用1天的VaR通过平方根法则算出来的，算连续60天的VaR值然后取平均就是60天的VaR.巴塞尔委员会就是这么规定的，要用过去60天的VaR的均值和前一天的比大小,这样的硬规定同学您不用纠结是为什么哦
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