1.4841%怎么得出来的？



你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

0元

充值
0橙宝

充值

首页
版块大全

财经学院

CFA FRM CFRM 量化投资

从业资格

证券从业银行从业

会计学院

CPA 会计职称 ACCA CMA 财会求职灌水闲聊

金程考研

公共课 199管综 396经综金融学硕金融专硕经济学硕士会计硕士考研院校考研就业

投资理财

RFP

金融杂谈

金融动态金融八卦吐槽专区

求职招聘

职业发展金融求职职场经验职场修养

研招信息

专业院校热点资讯考研交流考研经验

考研科目

专业课公共课 199管理类联考 396经济类联考

生活日常

运动音乐电影美食交友租房

个人发展
论坛

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

Sylvia2023-11-23 17:16:28

1.4841%怎么得出来的？

形策

回答（1）

黄石2023-11-24 10:26:04

同学你好。这个是债券的VaR值。这里原版书上也是直接给到的值，没有提供数据也没有提到具体是如何计算的，但是不外乎我们之前学过的VaR的计算方法。例如我们假设normal VaR，那么这里就是|mu - z*Sigma|，或者也可以通过historical simulation获得。在这里同学当作是已知信息即可哈~