159****18682023-11-23 15:34:19
159****1868这题跟第6题类似，公式也用一样。为什么第6题spread的u用spread/平均价格，但是这里不能用spread/平均价格，而是要用题目给的mean呢？ spread mean和spread/平均价格什么差别。计算LVAR中spread的u时到底用哪个？
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Will2023-11-24 01:00:27
Will同学你好，一个简单的判断方法是：你看到mean或者百分比形式就直接用他给的数值，你没看到mean或者不是一个百分比的数就需要除以mid-market price来转化成金额。记住这个公式里面均值是要用百分比形式的。
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