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Sylvia2023-11-23 11:13:41

这个VaR=10，然后ES=15可以嘛？

回答（1）

黄石2023-11-23 14:15:15

同学你好。可以的，这里VaR可以等于7，可以等于10，也可以等于7与10的某种平均，这些方法实操中都有。这里example这么做主要是因为FRM原版书参考的教科书上是这么计算VaR的，所以同学记这一种做法就可以了。加油~

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