Sylvia2023-11-23 10:32:04
Sylvia被检验的分位数（如老师说的2）怎么得出来的？
回答（1）
黄石2023-11-23 14:11:47
黄石同学你好。这个就是从实证分布中选出对应的分位数。比方说这里授课老师举的例子，1.645是标准正态分布下95%分位数，那么我们只需要在实证分布的数据中找到对应的95%分位数即可。这里的2就是实证分布中的95%分位数，有95%的数据小于2，有5%的数据大于2。离散分布中由于数据不是连续的，我们需要做一些判定：例如共有100个数据，那么我们可以将数据从小到大排列，选择第六大的数作为95%分位数（这也是historial simulation VaR的做法）；我们也可以选择第五大的数，或者把第五大和第六大的数做一个平均等等。这里也可以采用更高阶的方法，比如核密度估计（kernel estimator），这些就不需要同学掌握了。
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