Will2023-11-23 03:29:25

同学你好，针对操作风险，我们有以下三种方法：在基本指标法(Basic Indicator Approach，BIA)中，操作风险资本设定为相当于过去三年年总收入的15%。总收入定义为净利息收入加非利息收入。
标准法(Standardized Approach)将银行的所有业务分成八大业务条线，然后将每个业务条线的收入乘以对应的权重之后求和，将此调整权重之后的收入与0比较，选取调整权重之后的收入和0之间的较大值，然后把前3年的收入求和后除以3。当过去三年中有某年收入负数时，将负数按0来计，分母依然为3。
高级计量法(Advanced Measurement Approach，AMA)将银行的业务分为8大业务条线、7类损失事件，可以构成8×7的损失表格来搜集损失数据。表格的行表示损失事件的类别，表格的列表示业务条线。每个单元格搜集每个业务条线对应每类损失事件的频率和损失金额，构成操作风险损失分布。共计56个单元格，即56个操作风险损失分布。在考虑不同业务条线间的相关性，不同损失事件间的分散化的基础上，将56个分布整合成为一个操作风险损失分布。在此分布中可以计算预期损失，给定置信水平下的VaR值，预期损失与VaR之间的损失用经济资本覆盖，超过VaR值的部分通过购买保险进行风险管理。
在信用风险中，标准法是根据资产的不同类型，给予不同的风险权重。对于表内资产，商业银行将资产规模与风险权重相乘便可计算相应的风险加权资产数额。对于表外资产，商业银行将表外项目的名义本金乘以信用转换因子，转化为对应的信用等价金额，然后再根据交易对手的外部评级确定风险权重，计算表外项目的风险加权资产。
内部模型法本质就是UL=WCL-EL
在市场风险中，SA法是将所有市场风险进行算术加总，而IMA法则是基于在过去60天平均VAR值和昨天VAR值之间取较大值。
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