武同学2023-11-22 10:51:50
武同学衡量基金经理业绩好坏用Sharpe和M2，还需要特雷诺玛。这里答案里的% of P in adjusted P、 % of T-bills in adjusted P 、 Adjusted P return 、M2是怎么计算的啊，咋算的调整后的收益啊
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苏学科2023-11-22 16:41:21
苏学科同学你好，这里的答案不是这个题目的例子，不用管哈，直接计算原本的比率就行了
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M2是怎么计算的啊
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就带入M方公式，北塔M乘以treynor ratio之差即可
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