赵同学2023-11-22 07:52:03
赵同学请问老师这句话怎么理解Negative convexity at low yields，为什么是负凸性
回答（1）
苏学科2023-11-22 16:34:46
苏学科同学你好，这里就考到了含权债券的特征了，对于callable bond来说，就是当利率下降的时候，callable option上升，所以callable bond整体就会上升的没那么快。
callable bond 就是bond-call option
这个我不确定frm讲过没有，在cfa有讲到的
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