蒲同学2023-11-19 21:29:43
蒲同学请问这个题为什么不是B呢？波动率Smirk和波动率皱眉有什么区别啊？什么时候是波动率Smik什么时候又是皱眉呢
回答（1）
黄石2023-11-19 22:21:31
黄石同学你好。这里Mikey的看法可被理解为ABC的股价有一定概率下降（由于liquidity恶化），也有一定概率上升（由于synergy效应），这对应着ABC股价服从双峰分布（bi-modal distribution），呈现volatility frown（图像两边低，中间高）。Volatility smirk则对应着B选项中的图示，意味着标的资产的分布左边偏肥尾、右边偏瘦尾，但只有一个峰。
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