欢同学2023-11-19 18:26:11
欢同学说今天考试考了很多CRO的事儿，但是CRO有啥专门的职责功能啊？正翻讲义发现也没
回答（2）
苏学科2023-11-20 17:10:07
苏学科这个在operation risk有！哈
主要的职责包括
负责拟定集团风险管理战略、规划，提出风险管理的政策和程序
监督风险管理政策和程序的实施、建立风险管理评价标准和组织
评估集团外部环境，以及企业宏观的风险
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真没翻到，这是一级的讲义里？真紧张，连着3天大家都说考了这个。。。
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真的有，，，在operation al risk
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苏老师，我怕单独提问遇不到你。我在这里问你吧？我看你给别的同学解释的，我这里有点迷了，既然一类二类错误都是回测的事儿，那这个图说的是啥意思呢？这里头的回测CI可是固定的哦，拒绝跟不拒绝好像也回到了计算VAR的CI空间了，我完全不理解了。
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同学你好，这里的回测non region得出来的结论是什么？是跟时间有关的结论吧，没有说var置信越高，越怎么样的。
这个表的理解你可以认为是给你一个固定的var置信，让你找他的non region
举个例子，就是1-8班，男生个数分别有1,2,3,…个，你不能得出结论班级越高，男生越多？这显然不符合客观事实
这里面1-8班的意义就是让你定位用的，定位到一个班级以后，在分析这个班级的这个那个数据特征的
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很有道理，但是这里倒数三行想要表达的不就是这个意思么？看着就懵了，竖着看计算VAR的值，这里面的window是样本容量啊对应上个问题里我附的那表里的什么呢？
黄石2023-11-24 10:10:14
黄石同学你好。这里的window（样本容量）对应上表中的T。这句话的意思是，随着样本容量的增大，拒绝原假设变得越来越容易。这个可以从non-rejection region占总天数T的比看出来，选定一个VaR的置信水平，可以发现随着T的增大，non-rejection region/T（即非拒绝域区间的相对宽度）越来越小。以95% VaR举例，T = 252时，non-rejection region/T = (20 - 6)/252 = 0.0556；T = 510时，non-rejection region/T = (36 - 16)/510 = 0.0392。
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