欢同学2023-11-19 17:07:32
欢同学极值为啥要跟最小二乘法关联起来啊？hill estimate是啥
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黄石2023-11-19 22:11:41
黄石同学你好。对于EVT的参数估计，常用的方法有：极大似然估计，最小二乘法，矩法以及一些半参数法。这部分内容难度较高，同学稍微看看留个印象即可。这边的regression方法是基于order statistics的理论进行推导并进行估计的。Hill estimator则是一种半参数法。感兴趣的话可以看一下原版书哈。
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就怕考试也是这种
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极值不就是要不max block、要不POT么…从中选出极值。最大自然估计跟OLS以及您说的半参数是在哪个步骤用呢
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同学你好。这些方法是用于估计极值分布中的参数的，有了这些参数之后我们就可以直接套VaR和ES的公式进行计算哈。不是特别建议同学花太多时间在这些估计方法上面，FRM只有涉及过最小二乘法，极大似然估计和矩法难度较高，需要专门去学习。
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