略同学2023-11-19 16:20:19
略同学new swap 的固定利率定价= swap one yr ago 中的浮动利率，所以当前若浮动利率>固定利率，dealer的对手方面临信用敞口， 若浮动利率<固定利率，dealer面临信用敞口。这个逻辑我理解的对嘛，如果是对的，那么在同类型题目中还需要和老师讲的方法一样来度量计算吗，因为真的有点麻烦老师讲的方法。
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杨玲琪2023-11-20 12:30:17
杨玲琪同学你好，
new swap的固定利率定价是根据当前市场对未来利率的预期确定的，并不等于一年前的浮动利率。这个逻辑上是有问题的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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