欢同学2023-11-19 15:46:14
欢同学1、都已经有大量的个人贷款了，照理说组合不应该有UL了。2、我们课件上只讲过2个资产的，没讲过N个资产的，我拿答案里的这个公式倒推了一下，发现跟我们讲义的不一样啊。当有很多笔相同的贷款，为什么ULC=根号ρ*ULi
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杨玲琪2023-11-20 10:51:50
杨玲琪同学你好，
具有大量的贷款并不能说明充分分散了风险，大量贷款能够使UL几乎没有的前提是这些贷款之间关联较小，能够分散风险，而这里并没有提到。这里采用的是一个在包含大量同特征贷款的信贷组合中近似计算UL的方法，公式是根据课上讲到的一些标准公式推导而来。公式的推导详见附图。
希望能解答你的疑惑，加油！
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