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欢同学2023-11-19 14:59:28

1.什么叫yield volatility，CIR公式中能直接找到么？2、B中说的均值回复factor指的是CIR中dt前面那部分？3.是不是所有dr模型中的r都是短期利率？

回答（1）

最佳

苏学科2023-11-19 16:16:45

同学你好，yield volatility 是sigma ，basis point volatility是sigma乘以根号r
均值回归的部分是指cirdt前面的部分，这里的dr都是短期的哈

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