欢同学2023-11-19 10:38:31
欢同学老师，1.risk budget在资产大类间分配不就是要定公司层面或者对冲基金层面总的VAR值么？那为什么直接用5%*100*2.33不行？（我知道各资产有分散作用）2.好多同学都问
回答（1）
苏学科2023-11-19 15:36:47
苏学科同学你好，这道题确实容易出错，主要是英语翻译方面的问题，这题问的是the sum of，那就是var 1+var 2+var3，在英语中sum表示加总的意思，不是投资组合的风险的意思哈。
而且如果计算投资组合的风险的话是，非常非常麻烦的，在farm 2级不涉及到考察
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