AliceZhou2023-11-17 14:20:54
AliceZhou老师，这道题B选项说的那个五分类是在96年修订案里标准法提到市场风险资本金分五类，然后在讲义里basel2.5又对市场风险内部模型法做了修改，引入stress VaR对吧，我想问这个标准法的计算方法还是没变吗？还有C选项对于市场风险的计量为什么不是灵活选择IMA或SA呢？
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Will2023-11-17 23:49:37
Will同学你好，B选项你的理解是正确的，SA始终没有变过，就是直接算术相加就是市场风险的资本金。C选项，其实IMA和SA肯定是不能随便使用的，一般来说，较大、更复杂的银行更有满足使用IMA的要求，而较小、较简单的银行会去使用SA。有的时候，监管会基于银行的特点，来规定使用SA还是IMA。
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