蒲同学2023-11-17 07:28:50
蒲同学请问这个CVA计算怎么算的？
回答（1）
杨玲琪2023-11-19 02:26:52
杨玲琪同学你好，
这道题目要求计算CVA，且题干中给到提示“quick calculation”和“rough approximation”，所以应该考察的是CVA的近似算法，即CVA≈average EPE*CS，这里采用的是旧版教材的定义EE（其实就是最新教材中的EPE），并且假定EE恒定为5%，所以可以看作average EPE，同时给到了CS=400bps。因此CVA≈5%*0.04=20bps。
希望能解答你的疑惑，加油！
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