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天堂之歌

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1000011575682023-11-16 10:42:03

对于II，在期限相同的情况下，隐含波动率数值大小难道不是itm call>out put>itm put>otm call?

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回答（1）

黄石2023-11-16 11:41:22

同学你好。不是的哈，是ITM call > ITM put，OTM put > OTM call，ITM call = OTM put，ITM put = OTM call哈。对于其它条件都相同的call和put，它们的implied volatility是相等的。

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