逆同学2023-11-15 23:49:05
逆同学请问FRTB和Basel系列是什么关系？
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苏学科2023-11-16 13:53:41
苏学科同学你好，frtb是basell3之后的革案
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对于市场风险的主要优化在于以es为核心，而非var，见图。
另外补充的点是对于bb和tb的划分，更加明确，也就是在计算market risk时候的资本金中的irc，见图
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谢谢老师，这里对于IRC的规定，跟Basel的有什么区别呢？basel的IRC就是对trading book中跟信用风险有关的部分额外计提对吧，那FRTB为什么又要细分两种情况呢？
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这里是因为在basel中我们对于这个irc是信用风险还是市场风险的确定并没有明确的说，同时也存在乱用的现象，就是没有明确的分界
frtb.这里明确说了以下的两种情况分属于那个风险划分了就
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