AliceZhou2023-11-15 10:21:57
AliceZhou老师，这道题A选项为什么贷款对市场变量不敏感？它不是受利率影响很大吗？还有题目中说的aggregating stresses是指的什么？市场+信用+操作风险吗？
回答（1）
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杨玲琪2023-11-15 14:31:03
杨玲琪同学你好，
这里考察的是对于counterparty risk做的stress test。在这一部分我们提到如果对loan portfolio进行压力测试，那么通常只对PD做压力测试，对exposure不做压力测试，因为一般loan的敞口接近于面值，相较于衍生品来说变动较小。这也就是A选项所要表达的意思。
希望能解答你的疑惑，加油！
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