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欢同学2023-11-14 20:04:14

老师，你好，问个基础问题。图1跟图2怎么关联起来。我理解的是置信水平越高，那非拒绝域应该更大（如图2），但结论跟图1的不同。烦请讲讲

回答（1）

最佳

黄石2023-11-15 09:43:16

同学你好。这里的表格都是在95%的回测检验置信水平下计算的，非拒绝域的变化是由VaR的置信水平的变化以及样本容量的变化导致的。图2的话是在不同的假设检验置信水平下对应的非拒绝域。

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