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鱼同学2023-11-14 17:47:26

为什么D是错的呢，不是需要改变数据大小（调整rt这个当前的收益率）吗

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回答（1）

黄石2023-11-15 09:17:44

同学你好。Volatility-weighted historical simulation本质上也是historical simulation，用的也是历史数据，但这些历史数据经过了volatility的调整。D错在写成了对current return作调整哈。加油~

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