AliceZhou
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苏学科2023-11-14 16:21:51
苏学科同学你好，红线部分翻译的不是那么准确哈。其实上m方这个指标是跟sharp ratio这个指标相互比较的
因为在sharp ratio这个指标里面，我们并没有考虑到市场因素。因此，不同时期的sharp ratio可能数值相同，但是他们，和基准也就是市场之间的差别，我们就无从得知了。举个通俗易懂的例子，就好比是十年前的100元和现在的100元，是没有办法比较的，而这是基于sharp ratio计算出来的结果，因此，我们需要把他们放在同一个体系下进行比较，也就是折现，才能真正看出来他的差异。这里的m方实际上是在组合sharp ratio-市场sharp ratio之前×市场的波动率，这样的话，我们都把它调整到了市场的维度进行比较，就会更加准确了
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