151****45152023-11-13 11:45:56
151****4515老师关于CD选项，我记得当时做的笔记是 相关系数加权历史模拟法考虑了ρ和波动率，滤波历史模拟法考虑了ρ、波动率和非对称性，而为什么C说不考虑方差矩阵呢
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黄石2023-11-13 14:03:46
黄石同学你好。是的，Correlation-weighted historical simulation在考虑了波动性的基础上还额外考虑了相关系数。C说的不对，所以不选。这道题要求同学选出正确的。
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那为啥B说没考虑呢（我提问的时候把上面的B打成D了）
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同学你好。这个就比较复杂了哈，同学感兴趣的话可以看一下老师对FHS相关论文的总结，从考试的角度来说能把剩余三个选项排除掉即可。简单来说，FHS通过在做bootstrap的时候、确保对多个资产抽取的standardized residual returns都是来自于同一天，以此来保证多个资产之间的联动性。
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