许同学2023-11-12 12:24:39
许同学这里的VaR 值是用绝对值，在市场风险里是负号，即-（μ+Zσ)，如果有些题目实际值是负数，即var值是盈利的，那么这里用绝对值是不是就不合适了？
回答（1）
Will2023-11-12 22:05:42
Will同学你好，计算VAR值的公式我还是建议用｜μ-Zσ｜，大多数情况来说μ-Zσ这部分应该是为负数，然而VAR值是一个损失，那我们就应该在负数的基础上给一个绝对值，让他转化成正数即损失。
μ-Zσ这部分为正数的情况很少，如果真的遇到了，这个时候我们还是需要自己判断一下的，如果这部分是正数，那我们在用VAR值表示的时候应该是加上一个负号，即表示收益。
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