137****55772023-11-11 22:53:13
137****5577老师，PD一年为6%，可以看作一年的累计违约概率吗？就是C2=6%，PD1半年为4.6%看作PD1，PD2看作第二个半年的违约概率，PD2=C2-PD1=1.4%，后半段的违约概率就是1.4%，比first的4.6%小，可以这样做吗？
查看试题回答（1）
最佳
杨玲琪2023-11-13 14:19:37
杨玲琪同学你好，
可以将一年累计违约看成6%，前半年是4.6%，因为要分析的是前后半年的关系，所以应该分析的都是单期违约概率，所以计算后半年的方法应该是1-6%=(1-4.6%)(1-d2)，所以d2=1.47%。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片