欢同学2023-11-11 19:47:08
欢同学这里公式符号是不是有点问题啊？为啥我的结论跟这个讲义里的完全不一样呢。考虑到利率变动是反向的，为了要NW大于0 ，岂不是应该让经调整的久期缺口小于0才可以？
回答（1）
Will2023-11-12 02:44:46
Will同学你好，老师图上的讲义是对的。在利率上升的时候，如果资产的久期小于负债的久期（即GAP小于0），此时两个都在下降，但资产小，下降的少，负债久期大下降的多，因此可以保持NW大于0，反之亦然。
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