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eric2023-11-11 18:26:48

所以Weighting scheme 2 是min portfolio risk 嗎? 因為mVar 2個差不多?

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回答（1）

苏学科2023-11-11 20:14:56

同学你好，这个要return比上m var的比值相等才是最优组合哦，也就是第一个策略。因为题目中是给了你有关于return和m var的信息

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