151****45152023-11-11 18:17:12
151****4515市场风险计算资本金: 问题1:是在basel2提出了SRC吗？这个捕获市场风险中的违约风险，用的是1年99.9%的VAR； 问题2: FRTB和basel2.5什么关系？basel2.5提出了IRC，这个是捕获市场风险中信用质量变化风险吗？用的是10天99% VAR
回答（1）
Will2023-11-12 02:36:24
Will同学你好，问题1，应该是在Basel1.5（即9596年修正版）中提到了SCR，后面你的理解是对的。
问题2，FRTB与Basel 2.5协议的关系在于，FRTB基本上是对Basel 2.5协议的进一步改进和扩展。它进一步细化了市场风险的计量方法，包括将内部模型方法（IMA）和标准方法（SA）结合使用，引入了更为严格的资本计算要求。
后面你的理解也是对的。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片