那同学2023-11-11 15:34:03
那同学老师好，为什么P=-1，first-to-default credit 就一定会赔啊？
回答（1）
杨玲琪2023-11-13 09:42:00
杨玲琪同学你好，
当ρ=-1时，代表有一个违约发生，就有一个不发生，不可能出现都不违约的情况。而first-to-default CDS是在第一个违约时就进行赔付的，所以在ρ=-1时first-to-default会赔付。
希望能解答你的疑惑，加油！
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