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Tantalum2023-11-11 15:06:40

计算VaR值过程中，常用的z值所对应的分位数老师能再给罗列一下吗，突然有点搞不清楚了，谢谢

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回答（1）

最佳

Will2023-11-12 02:39:29

同学你好，计算VAR值的时候一般我们用的是单尾的关键值。
95%-1.645
97.5%-1.96
99%-2.326
这个要跟我们回测或者假设检验的双尾加以区分
90%-1.645
95%-1.96
99%-2.58

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