AliceZhou
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苏学科2023-11-10 19:13:37
苏学科同学你好，这题主要是在考实际和理论中的差异。因为我们在BS m中学到的是假定是不存在套利机会的，是实际生活中并非如此，也就是说，在实际生活中是存在套利机会的，因此才会存在微笑波动率曲线。这道题其实就是在讲股票期权微笑曲线曲线的特征，在skew的情况下是呈现smirk的形状，而这种形状与我们理论中BSm，假定无套利的是不一样的，这说明这种情况下，实际生活中存在套利机会。
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