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张同学2023-11-09 20:31:25

老师，请问在其他模型中，basis poit volitility 也是dw前面那部分吗，另外yield volitility呢，两个怎么定义的

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回答（1）

苏学科2023-11-10 19:24:13

学你好，Basis point volatility是yield volatility的函数，一般来说yield volatility，是不变恒定的等于波动率，而Basispoint volatility，在模型三中是等于波动率乘以根号r，在模型四中是波动率乘以r 

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