153****01882023-11-09 19:32:31
153****0188cash-flow,pricipal,duration mapping，分别有几个风险因子，分别的风险因子是什么呢？
回答（1）
黄石2023-11-10 12:00:40
黄石同学你好。
principal mapping的风险因子只有一个，即maturity = 组合平均maturity的一个零息国债。这个可以上溯到对应期限的利率。
duration mapping的风险因子也只有一个，即maturity = 组合平均duration的一个零息国债。这个可以上溯到对应期限的利率。
cashflow mapping则将组合的每笔现金流都匹配到了对应期限的零息国债以及对应利率。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片