GUO2023-11-08 16:16:07
GUO为啥不是第三年到期的金额折现到2年末再和期权执行价格比较呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 这个是折现到第2年末的债券市值，因为期权是2年期的，所以用99.386和执行价格相比取期权价值101-99.386=1.614，同样的另一个也是此求法，然后将1.614折现到0时刻。为啥不能这样做呢？
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苏学科2023-11-08 21:24:36
苏学科同学你好，107折现的时候就要进行option价值的判断了，不能直接按照概率相加了，每一个时间点都要进行判断是否行权
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可是107是第三年，但是期权只有2年，不应该把第三年的债券折现到第二年在跟期权进行比较吗？在第三年都没有这个期权了，为啥还要在第三年比较
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我说的就是在第二年哦，第二年的市值有三个，不能直接按照概率加总。要按照这三个判断行权约否
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