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欢同学2023-11-08 15:32:33

这题，CAPM中的贝塔是组合跟基准的吗？这个应该跟MVAR里的贝塔不一样吧？那这题怎么在不知道CAPM的贝塔时算jenson ‘s alpha呢？

回答（1）

最佳

苏学科2023-11-08 20:22:56

同学你好，两者之间确实不一样，Capm里面的贝塔值是相对于市场的。但是这里面因为只给出了这一个贝塔值，所以就默认了，并不是非常严谨

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