欢同学2023-11-08 14:49:58
欢同学这题，2个不同CI的VAR用同样的CI的回测，解题用的算VAR的显著性水平不同来理power of test对吧？那有没有计算是一个CI，回测是两个CI，这种咋办？
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黄石2023-11-08 16:40:17
黄石同学你好。这道题用课上解释的VaR置信水平越高、Power of test越低来做即可。二级基本不会出现假设检验的CI有两个、对其进行分析比较的情况，因为这部分内容已经在一级定量分析中考过了。Confidence level越高，alpha越低，犯一类错误的概率越低，但犯二类错误的概率越高，检验的势越低。反之亦然。
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