Xiaott2023-11-08 12:16:32
Xiaott市场风险的backtesting（就是巴塞尔用来计算惩罚因子的那个回测）是用99%的10天的VAR还是1天的VAR？
回答（1）
Will2023-11-09 01:05:59
Will同学你好，是99%10天的VAR
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
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老师，请看这道题，为啥是1天呢？
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同学你好，这里是一天是因为他是基于250个真实损失计算的VAR值，因此每一个VAR值就是1天的。如果改成25个真实损失，这里就是10天的VAR值（即250/25=10）
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