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天堂之歌

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AliceZhou2023-11-08 11:17:52

老师，这道题的β两个不一样吧，严谨的说不能用同一个β对不？算MVaR是beta to portfolio，但是算Jensen's a应该是beta to index吧，而不应该是beta to portfolio,但是题目中只给了一个β

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回答（1）

最佳

苏学科2023-11-08 20:14:11

同学你好，你理解的没有问题，真森阿尔法，里面的贝塔值应该是组合相对于指数的贝塔值。但是一般这种计算里面的时候，我们就默认是一个值

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