GUO2023-11-08 10:45:54
GUO老师，相关系数和volitility是正向关系，相关系数上升，波动率上升。一级时候讲过买期权就是买波动率，那么波动率上升了，买期权就是赚钱，为啥这里是亏钱呢。
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黄石2023-11-08 16:00:51
黄石同学你好。做多期权 = 做多波动率，那么做空期权 = 做空波动率哈。加油~
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所以呢？没看懂
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同学你好。所以这里相关系数上升、波动率上升，long put on index赚钱，short put on individual stock亏钱。由于index的波动率计算同时包含了个股的波动率以及个股之间的相关系数，所以index的波动率上升的幅度更大、long put on index赚的比short put on individual stock亏的更多，交易头寸整体来看是获利的。
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