你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

13****282023-11-07 22:56:12

这道题问的是最大不超过多少，为什么不用单尾检验呢？

查看试题

回答（1）

黄石2023-11-08 09:28:08

同学你好。VaR的回测是双尾检验，因为VaR模型既有可能高估风险，也有可能低估风险。体现在假设检验中就是exception过多会拒绝原假设，exception过少也会拒绝原假设。这道题相当于单独考查了这一检验的右尾，也就是exception过多的情况。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录